код шифрования ватсап изменился

Вопрос 3. Расчет риска ожидаемой суммы выигрыша (проигрыша)

С помощью дерева решений рассмотрим задачу выбора опти­мального проекта из нескольких имеющихся.

Совет директоров рассматривает три взаимоисключающих проекта по реконструкции ресторана. Размер выигрыша, кото­рый компания может получить, зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка.

Величина ожидаемой денежной оценки (ОДО), который компания сможет получить, зависит от состояния рынка- благоприятный или нет.

Так как истинные вероятности благоприятного и неблаго­приятного состояний экономической среды нам неизвестны, то в соответствии с правилом Лапласа равновозможности при­нимаем наличие состояний с вероятностями 0,5 удачи и 0,5 не­удачи.

На основе данной таблицы выигрышей (потерь) можно построить де­рево решений. Процедура принятия решения заключается в вычислении для каждой вершины дерева (при движении справа налево) ожидае­мых денежных оценок, отбрасывании неперспективных ветвей и выборе ветвей, которым соответствует максимальное значение ожидаемой денежной оценки (ОДО). ОДО — это средний выигрыш, который рассчитывается как сумма произведений раз­меров выигрышей на вероятности этих выигрышей.

Далее руководству компании стало известно, что можно провести дополнительное исследование рынка, причем, предоставляемая услуга обойдется компании в 12000 у. е.

Руководство понимает, что дополни­тельное исследование по-прежнему не способно дать точной информации, но оно поможет уточнить ожидаемые оценки конъюнктуры рынка, изменив тем самым значения вероятностей.

Известно, что фирма, проводящая дополнительные исследования, способна уточнить значения вероятностей благоприятного или неблагоприятного исхода. Возможности фирмы в виде условных вероятностей благоприятности и не благоприятности экономической среды и рынка представлены в следующей таблице.

Фирма утверждает, что экономическая среда благоприят­ная, то с вероятностью 0,81 этот прогноз оправдывается (с вероятностью 0,19 могут возникнуть неблагоприятные условия), прогноз о не благоприятности экономической среды оправдывается с вероятнос­тью 0,77.

Компания заказала фирме прогноз состояния рынка. Фирма утверждает, что ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,42 (дерево решений изображено в середине рис. 1) и ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,58 (дерево решений построено на рис. 1 внизу).

При построении дерева решений раз­витие событий происходит от корня дерева к исходам, а расчет прибыли выполняется от конечных состояний к начальным. Из анализа решения следует, что проведение дополнительных ис­следований конъюнктуры рынка существенно уточняет принимаемое решение. Если фирма прогнозирует благоприятную си­туацию на рынке, то целесообразно проводить реконструкцию по второму проекту, если прогноз неблагоприятный — по третьему проекту.

Роль SEO в контенте: оформление статьи на русском языке

Введение

При отсутствии точной информации (верхнее дерево ре­шений) максимальная ожидаемая денежная оценка равна: ОДО = 35000 у.е. Если точная информация об истинном состоянии рынка будет благоприятной (ОДО = 200000 у е.) принимается второй проект, если неблагоприятной (ОДО = — 40000) принимается третий проект. Тогда ОДО точной информации равна.

Ожидаемая ценность точной информации

ОТ Т..И. = 20000•0,5 — 40000•0,5 = 80000 МЕ

Ожидаемая ценность точной информации (0ЦТ..И) составит:

0CT.I. = ОДО ТЫ. – ОДО = 800035000=45000 у.е.

Значение 0ЦТ.И показывает, какую максимальную цену должна быть готова заплатить компания за точную информа­цию об истинном состоянии рынка в тот момент, когда ей это необходимо.

Вопрос 3: Нижняя и верхняя цена игры. Принципы максимина и минимакса. Равновесие в игре.

Рассмотрим парную конечную игру и ее платежную матрицу. Если игрок А, то игрок может выбрать такую стратегию, при которой выигрыш игрока будет равен наименьшему из чисел. Поэтому игрок должен выбрать стратегию так, чтобы этот минимальный выигрыш был наибольшим, т.е. равным.

• Нижнее значение игры (нижняя цена игры):
  • Выигрыш игрока А := у.е.
  • Стратегия игрока А: Максиминная чистая стратегия
• Минимаксная чистая стратегия игрока А:
  • Выигрыш игрока А := у.е.
  • Стратегия игрока А: Минимаксная чистая стратегия

Анализ показывает, что если игроки А и В используют чистые стратегии и хотя бы один из них придерживается минимаксной (максиминной) стратегии, то при условии в игре наступает устойчивое равновесие, то есть другой игрок ничем не сможет улучшить своего положения, отступая от своей минимаксной (максиминной) стратегии. Такие игры называются играми с седловой точкой. В платежной матрице такой игры существует элемент, одновременно являющийся минимальным в своей строке и максимальным в своем столбце. Он называется седловой точкой, а значение называется чистой ценой игры.

Если в игре с матрицей верхняя цена игры равна нижней цене игры (), то говорят, что эта игра имеет седловую точку в чистых стратегиях и чистую цену игры.

• Оптимальные чистые стратегии игрока А:
  • Стратегия 1
  • Стратегия 2

Вывод: Если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то для другого не может быть выгодным отклоняться от своей оптимальной стратегии.

Две торговые компании и строительство универсамов

Две конкурирующие крупные торговые компании Виктория и Вестер планируют построить в одном из четырех небольших городов Г1, Г2, Г3, Г4, лежащих вдоль автомагистрали, по одному универсаму. Взаимное расположение городов, расстояния между ними и численность населения показаны на рис. 10.

Распределение оборота в универсамах

Распределение оборота, полученного каждой фирмой, определяется численностью населения, а также степенью удаленности универсамов от места жительства покупателей. Исследования показали, что торговый оборот в универсамах будет распределяться между компаниями в соответствии с данными таблицы 14.

Поиск оптимальных городов для размещения универсамов

Для определения оптимальных городов, в которых компаниям целесообразно строить свои универсамы, воспользуемся аппаратом теории игр.

На основе данных таблицы 15 и используя компании Вестер и Виктория в качестве игроков, мы можем построить платежную матрицу данной задачи. В качестве стратегий будем считать планы компаний строить свои универсамы в городах Г1, Г2, Г3, Г4. У каждого игрока имеется по 4 стратегии размещения универсамов.

Проделав аналогичные расчеты для всех возможных вариантов размещения универсамов, мы получим платежную матрицу данной задачи (в тысячах покупателей).

Предполагая, что доходы компаний пропорциональны количеству покупателей, будем рассматривать полученную платежную матрицу как платежную матрицу доходов. Согласно платежной матрице, нижняя цена игры равна 90, верхняя цена также 90, что означает наличие седловой точки для ячейки (Г2, Г2). Это означает, что если компании Вестер и Виктория выберут город Г2 для размещения своих универсамов, универсамы компании Вестер будут посещать 90 тысяч покупателей, а универсамы компании Виктория – 60 тысяч.

Вопрос 5: Анализ риска

Анализ риска – это первый шаг в управлении риском, который заключается в осознании субъектом проблемы риска. Под риском понимается недопустимо большое расхождение между требованиями безопасности и фактическим уровнем риска в предпринимательской деятельности. При анализе рисков очень важно исследовать их взаимосвязь с учетом вероятности и особенностей проявления конкретного риска. Анализ и оценка – это первые этапы управления риском, а методика оценки риска зависит от его вида и физической сущности.

Направления исследования рисков

На данный момент исследование рисков проводится по следующим направлениям:

• Исследование рисковых аспектов природных явлений.
• Принятие технических и технологических решений.
• Извлечение прибыли и другие.

Риски в туристическом бизнесе в России

Все виды бизнеса сопряжены с определенными рисками, которые могут затруднить достижение запланированных результатов. Туристическая индустрия в России не является исключением. Рассмотрим основные риски, которые могут повлиять на развитие туристического бизнеса в стране.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляцией и кризисом банковской системы.

Финансовые риски

Финансовые риски возникают из-за возникновения бюджетного дефицита и недостаточного финансирования со стороны правительства. Слабая диверсификация российской экономики и прямая зависимость бюджетных доходов от цен на продукцию топливно-энергетического сектора делают данный риск особенно опасным.

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски связаны с изменением природно-климатических условий. Крупные природные, технологические или экологические катастрофы, вероятность которых не исключается полностью, могут потребовать дополнительных ресурсов для ликвидации их последствий. Глобальные изменения климата также могут серьезно повлиять на динамику туристических потоков, что представляет значительные риски для страны с недиверсифицированным туристическим продуктом.

Геополитические риски

Геополитические риски оказывают большое влияние на развитие туризма, как внутреннего, так и въездного, и связаны с политической ситуацией в России и сопряженных государствах. Военные и террористические действия могут привести к снижению туристических потоков и формированию неблагоприятного образа России как туристической страны, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

Анализ рисков

Для управления рисками в туристическом бизнесе необходимо провести анализ и оценку каждого из вышеописанных видов рисков. Анализ рисков можно подразделить на два вида: качественный и количественный.

Качественный анализ

Качественный анализ позволяет определить факторы и потенциальные области риска, выявить возможные виды рисков. Он помогает определить, какие меры предосторожности и стратегии могут быть применены для управления рисками.

Количественный анализ

Количественный анализ направлен на количественное выражение рисков, их анализ и сравнение. При количественном анализе риска применяются различные методы, однако в настоящее время самыми распространенными являются анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка его платежеспособности.

Факторы риска, описанные выше, могут серьезно повлиять на развитие туристического бизнеса в России. Поэтому владение методами анализа рисков и их оценки является необходимым для всех собственников и менеджеров в этой отрасли. Важно проводить как качественный, так и количественный анализ рисков, чтобы эффективно управлять ими и разрабатывать стратегии, минимизирующие негативные последствия.

Международные риски

Успешное функционирование сферы туризма напрямую зависит от состояния международных отношений России с другими странами. Для сферы туризма имеет значение ситуация на международных рынках, курсы валют, степень взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов приграничного туризма.

Факторы риска в гостиничном бизнесе

• Определение целевого рыночного сегмента рынка.
• Выбор емкости гостиницы.
• Разработка бизнес-обоснования, рабочей документации.
• Получение разрешительных документов.
• Разработка архитектурного и дизайнерского проекта.

Определение зоны допустимого риска

Для вложения в новое производство в размере 3 000 000 рублей и рассчитанной дохода к концу года в размере 5 000 000 рублей, границы зоны допустимого риска будут следующими:

• Нижняя граница: 0 рублей
• Верхняя граница: 2 000 000 рублей

Определение зоны критического риска

Для вложения в новое производство в размере 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей, границы зоны критического риска будут следующими:

• Нижняя граница: 1 000 000 рублей
• Верхняя граница: 4 000 000 рублей

Метод дерева решений

Метод дерева решений чаще всего используется, когда выбор решения проходит через несколько стадий, т.е. многостадийно. Соответственно после принятия решения происходит разветвление как минимум по двум или более числу альтернатив. При этом каждой альтернативы придается значение определенной вероятности и выигрыша.

• Графическое изображение последовательности решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей.
• Метод подходит для задач, имеющих два или более последовательных множеств решений, где последующие решения основываются на предыдущих.
• При построении дерева решений используются соглашения: нулевой результат переводит оценку в ноль, решение принимается в точке ветвления.

Этапы применения метода дерева решений

1. Формулировка задачи, определение существенных факторов и перечня событий с их вероятностями.
2. Построение дерева решений, включающего решения и вероятностные события.
3. Оценка вероятностей состояния среды.
4. Установление выигрышей или проигрышей для каждого события.

Дерево решений в составе управления рестораном

Дерево решений — это один из инструментов управления рестораном, который позволяет анализировать и выбирать наилучшие варианты действий для достижения успеха и роста. Этот метод представляет собой структурированную модель, состоящую из узлов и ветвей.

Каждый узел дерева решений представляет собой конкретное решение или вариант действия. Из каждого узла могут исходить различные ветви, которые представляют альтернативы или варианты, доступные для выбора. Решение принимается руководителем ресторана на основе анализа всех вариантов.

Особенностью дерева решений является то, что из некоторых узлов могут исходить ветви с заданными вероятностями. Это означает, что у каждого варианта может быть определен шанс на успех или риск. Это также учитывается при выборе решения.

Анализ дерева решений проводится справа налево, начиная с последнего принятого решения. Если есть несколько допустимых вариантов, то выбирается альтернатива с наибольшей предполагаемой прибылью или наименьшими затратами.

Особенности риск-менеджмента в ресторанном бизнесе

Рестораны играют важную роль в жизни людей, так как они не только обеспечивают потребности в пище, но и создают атмосферу для общения и развлечения. Рестораны являются местами, где наши органы чувств получают удовольствие, и весь визуальный, обонятельный и вкусовой опыт становится незабываемым.

Ресторанный бизнес предоставляет широкий ассортимент блюд и напитков, и его успех зависит от многих факторов. Высокое качество обслуживания, уникальность кухни, создание приятной атмосферы — все это важные аспекты, которые помогают привлечь клиентов и получить прибыль.

Однако, как и в любом бизнесе, в ресторанном бизнесе существуют риски. Риск-менеджмент — это процесс идентификации, оценки и управления рисками с целью минимизации негативных последствий.

Рестораны подразделяются на три категории по уровню обслуживания:

1. High-end рестораны, предоставляющие роскошные услуги с высоким уровнем обслуживания.
2. Среднего класса рестораны, предлагающие хорошее обслуживание и разнообразное меню.
3. Быстрое питание рестораны, где акцент сделан на быстроте обслуживания и простом меню.

Для успешного управления рестораном и управления рисками необходимо провести анализ рынка. Это включает изучение потребностей клиентов, определение целевой аудитории и конкурентов. Только на основе такого анализа можно определить, какие варианты и решения будут наиболее эффективными.

Также важно учитывать финансовые риски, связанные с рестораном. Это может быть связано с высокими затратами на аренду, оборудование, продукты и оплату персонала. Правильное распределение финансовых ресурсов и контроль затрат способствуют минимизации рисков и увеличению прибыли.

В целом, ресторанный бизнес является увлекательным и перспективным сектором. Однако для достижения успеха и минимизации рисков необходимо провести анализ рынка, разработать эффективную концепцию ресторана, управлять финансами и обеспечить высокое качество обслуживания.

Культура обслуживания в ресторанном бизнесе

Культура обслуживания — это организационная культура, направленная на обслуживание клиентов на основе определенных правил, процедур, практических навыков и умений. Она является важной составляющей успеха ресторанного бизнеса.

Составляющие культуры обслуживания

Культура обслуживания включает в себя следующие аспекты:

1. Безопасность и экологичность при обслуживании клиентов.
2. Создание комфортных условий для клиентов, включая эстетику интерьера.
3. Наличие достаточного количества столовой посуды, приборов и столового белья.
4. Знание и соблюдение персоналом этических норм обслуживания.
5. Знание и соблюдение правил, устанавливающих порядок и очередность обслуживания гостей.
6. Знание специальных правил предложения и отпуска различных блюд и напитков, а также технических навыков и приемов их подачи.
7. Знание основных правил сервировки стола.

Эти компоненты совместно создают уникальную культуру обслуживания, которая помогает достичь высокого уровня удовлетворения клиентов и успешно конкурировать на рынке.

Риски в ресторанном бизнесе

Ресторанный бизнес подвержен различным рискам. Ниже перечислены основные виды рисков, с которыми сталкиваются предприятия этой отрасли:

1. Риск недоставки необходимых продуктов в срок.
2. Риск опоздания на работу или заболевания сотрудников.
3. Риск появления конкурентов в данном регионе.
4. Риск внезапного повышения цен на исходные продукты.

Акционеры ресторанного бизнеса берут на себя основной риск, поскольку они инвестировали деньги в это предприятие. Эффективное управление рисками требует классификации рисков и разработки соответствующих методов их анализа.

Принятие решений в условиях конкуренции

Принятие решений в условиях конкуренции является важной задачей для ресторанного бизнеса. Нижеприведенные понятия и методы помогут вам принимать эффективные решения в данной сфере.

Основные понятия

• Элементы теории игр.
• Матричные, конечные, антагонистические игры.
• Нижняя и верхняя цена игры.
• Принципы максимина и минимакса.
• Равновесие в игре.
• Оптимальные смешанные стратегии и их свойства.

Методы решения матричных игр

• Представление матричной игры как задачи линейного программирования.
• Итерационный метод Брауна.
• Графоаналитический метод решения матричных игр различных размеров.

Выполнение заданий по данной теме поможет вам углубить знания и практические навыки в принятии решений в условиях конкуренции ресторанного бизнеса.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое экспертная оценка рисков?
2. Какие требования предъявляются к экспертам, оценивающим риски?
3. Что такое открытые и закрытые экспертные процедуры?
4. В чем заключается экспертиза Дельфи?
5. Что такое коэффициент конкордации и как он определяется?
6. Как учитывается вес (компетентность) эксперта при расчете вероятности рискового процесса?

Ознакомление с этими вопросами поможет вам проверить свои знания и готовность к принятию решений в условиях конкуренции.

Разница между процедурами строгого и нестрогого ранжирования

Процедуры строгого и нестрогого ранжирования используются для оценки приоритетов или значимости объектов по заданным критериям. Различие между этими процедурами заключается в способе задания рангов объектам.

Строгое ранжирование

При строгом ранжировании эксперт должен указывать точные и несовпадающие ранги для каждого объекта. Например, если есть 5 объектов, эксперт должен проставить ранги от 1 до 5 так, чтобы ни один ранг не повторялся. Затем осуществляется подсчет суммы рангов для каждого объекта, и объекты сортируются по возрастанию суммы рангов. Объект с наименьшей суммой рангов считается наиболее важным для эксперта.

Пример таблицы ранжировки при строгом ранжировании:

В данном примере объект А имеет наименьшую сумму рангов и считается наиболее важным, в то время как объект Д имеет наибольшую сумму рангов и считается наименее важным для экспертов.

Нестрогое ранжирование

При нестрогом ранжировании эксперту разрешается давать одинаковые ранги нескольким объектам. Это означает, что объекты могут иметь одинаковую значимость или приоритет по заданным критериям. Эксперт проставляет ранги объектам, и затем ранги суммируются для каждого объекта. Объекты сортируются по возрастанию суммы рангов, и объект с наименьшей суммой рангов считается наиболее важным для эксперта.

Пример таблицы ранжировки при нестрогом ранжировании:

В данном примере объекты А и Б имеют одинаковую сумму рангов, что говорит о равной значимости или приоритете для экспертов. Объект Д имеет наибольшую сумму рангов и считается наименее важным для экспертов.

Экспертное исследование безопасности на дорогах большого города

Для проведения экспертного исследования вопроса обеспечения безопасности на дорогах большого города можно использовать нестрогое ранжирование. При этом эксперты будут оценивать различные аспекты безопасности и проставлять ранги объектам на основе их значимости.

Методические указания по решению задач:

1. Выберите от 10 до 20 экспертов для участия в исследовании.
2. Запросите у экспертов ранжировки аспектов безопасности на дорогах, где каждый эксперт может дать одинаковые ранги нескольким аспектам.
3. Составьте таблицу с рангами каждого аспекта безопасности по мнениям экспертов и вычислите сумму рангов для каждого аспекта.
4. Отсортируйте аспекты по возрастанию суммы рангов и определите наиболее значимые аспекты безопасности.

Риск-менеджмент: важная дисциплина для будущих специалистов

Дисциплина риск-менеджмент направлена на получение студентами теоретических знаний и практических навыков в теории предпринимательского риска. Умение будущего специалиста в области экономики, менеджмента и бухгалтерского учета на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рисками позволит эффективно решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки.

Место дисциплины в учебном процессе.

Дисциплина Риск-менеджмент имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами базовой части математического и профессионального циклов:

• Математический анализ
• Линейная алгебра
• Теория вероятностей и математическая статистика
• Микроэкономика
• Макроэкономика
• Основы бизнеса
• Теория менеджмента
• Теория маркетинга
• Методы оптимальных решений
• Теория Игр
• Эконометрика

Цели и задачи дисциплины.

Цель изучения дисциплины Риск-менеджмент заключается в получении будущими специалистами знаний важнейших положений теории предпринимательского риска, овладении методами и приёмами моделирования и измерения хозяйственного риска при принятии тех или иных управленческих

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное усвоение студентами теоретических основ Риск-менеджмента, обучение использованию методов этой дисциплины в экономических исследованиях.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:

• Освоить основы Риск-менеджмента, необходимые для принятия управленческих решений.
• Применять концепции и расчетные механизмы риск-менеджмента для оценки уровня риска инвестиционных проектов, функциональных стратегий и принятия управленческих решений.
• Освоить навыки применения инструментария риск-менеджмента, связанных с оценкой, регулированием и снижением уровня риска на различных стадиях экономического анализа и управленческого процесса риск-менеджмента.

Вопрос 4. Управление рисками, кривая риска

По мере развития цивилизации, техники, технологий, с повышением роли человеческого фактора значение управления рисками значительно возрастает.

Для предпринимателя в равной мере важно управлять политическими, финансовыми, технологическими, кадровыми рисками, обеспечивать противопожарную безопасность, действиями в условиях чрезвычайных ситуаций, экологическую защиту и т.д.

Управление рисками должно быть интегрировано в общеорганизационный процесс, должно иметь свою стратегию, тактику, оперативную реализацию.

Управление рисками в бизнесе: стратегия и тактика

Введение

Управление рисками – это важный аспект успешного бизнеса. Оно основано на долгосрочной стратегии, которая позволяет достичь поставленных целей, минимизируя негативное воздействие факторов неопределенности.

Стратегия управления рисками

Стратегия управления рисками определяет долгосрочную программу действий, прогнозирует возможные риски и планирует способы их уменьшения или устранения. Она также помогает обеспечить высокую прибыльность предприятия.

Тактика управления рисками

Тактика управления рисками, в свою очередь, определяет методы и приемы, используемые для достижения поставленных целей.

Методы управления рисками

Существует несколько методов управления рисками:

1. Предупреждение (устранение) – исключение источника риска путем специальных действий.

2. Снижение – уменьшение вероятности возникновения неблагоприятных событий.

3. Компенсация ущерба – возмещение причиненного ущерба в случае возникновения риска.

4. Поглощение – принятие риска и применение мер, чтобы минимизировать его последствия.

Уровень приемлемого риска

Определение приемлемого уровня риска может быть осуществлено путем задания пороговых значений риска и критериальных показателей. Это помогает установить целевые показатели для процесса управления рисками и оценить его эффективность.

Описательные шкалы риска

Описательные шкалы – это удобный инструмент для принятия решений. Они позволяют разделить уровни риска на зоны. На рисунке 2 показаны четыре зоны риска.

• Зона допустимого (минимального) риска соответствует потерям, не превышающим размеры ожидаемой чистой прибыли.

• Зона предупреждения – достаточно большой риск, который нужно тщательно контролировать и управлять.

• Критическая зона – уровень риска, который может привести к сбоям в бизнесе и значительным финансовым потерям.

• Зона неприемлемого риска – самый высокий уровень, который ведет к серьезным потерям и может привести к банкротству.

Заключение

Управление рисками – важная задача для бизнеса. Разработка стратегии и тактики управления рисками, а также использование методов уменьшения рисков позволяет достичь высокой прибыльности и сохранить конкурентоспособность предприятия. Оценка уровня приемлемого риска и использование описательных шкал помогают принимать обоснованные решения и эффективно управлять рисками.

Зона риска и методы управления риском

Риск – это неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, и его управление играет важную роль в формировании успешного бизнеса. Риск-менеджмент – это процесс и система управления рисками, которые могут возникнуть в ходе бизнес-операций. В данной статье рассмотрим зону риска и методы управления риском.

Зона риска

Зона (повышенного) риска ограничена потерями, не превышающими размеры предполагаемой валовой прибыли, при условии, что значение производственной функции предприятия находится на уровне, при котором его экономическая деятельность еще имеет смысл. В этой зоне возможны потери, но их размеры меньше, чем размер ожидаемых поступлений.

Зона (максимального) риска характеризуется тем, что потери могут превышать размеры ожидаемой прибыли, но при этом они все равно меньше размеров ожидаемых поступлений. В этой зоне экономическая деятельность предприятия имеет смысл, но производственная функция равна катастрофическому значению.

Зона риска характеризуется тем, что ожидаемые потери могут превысить размеры ожидаемых поступлений. Это может привести не только к потере средств, вложенных в бизнес, но и к его банкротству. Также в эту зону риска включаются угрозы для жизни людей и экологические катастрофы.

Методы управления риском

Предотвращение риска

Первый метод управления риском – предотвращение возникновения риска или снижение его неблагоприятного влияния на результаты производства и предпринимательской деятельности. Для этого необходимо принимать превентивные меры, такие как:

• Повышение качества планирования, организации и управления производством.
• Использование гибких технологий.
• Создание системы резервных фондов.
• Улучшение государственного регулирования предпринимательства.
• Выбор оптимальной товарной стратегии и стратегии поведения на рынке факторов производства и других мер.

Передача риска

Второй метод управления риском – передача риска другим сторонам путем формирования эффективной системы страхования или создания акционерных обществ с ограниченной имущественной ответственностью.

Ограничение риска

Третий метод управления риском – ограничение его воздействия на предприятие при помощи создания соответствующих параметров экономической и правовой среды. Этот метод включает в себя следующие меры:

• Создание государственных норм и стандартов.
• Создание специальных органов, контролирующих выполнение этих норм и стандартов.
• Улучшение системы государственного регулирования экономики.

Овладение риском

Четвертый метод управления риском – овладение им. Он применяется, когда потенциальные потери незначительны, и уже предпринимаются меры для предотвращения или снижения ущерба. Предприниматель, прибегая к этому методу, опирается на экономические, естественные и другие законы и закономерности, экономическую ответственность, информацию и научную теорию управленческих решений.

Организация управления риском

Организация управления риском включает подготовительный и основной этапы. Она представляет собой систему взаимосвязанных процессов управления рисками.

Важно отметить, что успешное управление рисками требует квалифицированных специалистов в области риск-менеджмента. Они помогут определить риски, разработать стратегии управления, контролировать их исполнение и принимать необходимые меры в случае возникновения рисковых событий.

Таким образом, эффективное управление рисками позволяет снизить ущерб от неблагоприятных событий и обеспечить успешность предпринимательской деятельности.

Управление рисками: процесс и подготовка

Управление рисками – это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение следующих этапов:

Подготовительный этап

На подготовительном этапе организации управления хозяйственным риском определяются цели этого управления.

Основная цель хозяйственного риска, на который сознательно идет предприниматель, − получение дохода (добавочной прибыли). Однако для реализации этой главной цели необходимо сформулировать сопутствующие цели:

• Предотвращение определенных видов риска
• Уменьшение опасности неблагоприятного их воздействия на результаты хозяйственной деятельности
• Минимизация размеров ущерба от такого воздействия
• Быстрая ликвидация потерь и т.д.

Анализ рисков

На данном этапе важнейшим моментом является анализ. При этом определяются факторы риска, которые можно классифицировать по следующим категориям и признакам:

1. Степени влияния в зависимости от вида деятельности фирмы (производственная, коммерческая, инвестиционная, инновационная, банковская и т.д.) и соответствующих ей рисков
2. Степени управляемости фирмой (фирмы неуправляемые, мало управляемые, хорошо управляемые)
3. Характеру воздействия на риск
4. Источнику возникновения рисковых факторов (внешняя среда, качество хозяйствования)

Целесообразно спрогнозировать также время наступления рисковых событий. Понятно, что, прежде всего, необходимо учитывать те из них, которые могут дать значительный эффект (положительный или отрицательной) или характеризуются высокой вероятностью наступления.

Оценка рисков

Ключевой момент подготовительного этапа организации управления хозяйственным риском — оценка его уровня и допустимого предела для фирмы. Целесообразно проводить качественно-количественную, т.е. комбинированную, оценку хозяйственного риска. Качественная оценка призвана определить возможные виды риска, факторы, влияющие на его уровень при осуществлении экономической деятельности. Качественный анализ включает в себя также методологический подход к количественной оценке приемлемого уровня риска. Окончательное решение может быть принято лишь при комплексной его оценке.

Предварительным шагом стадии количественной оценки рисков является получение информации о них. Такая информация должна содержать: частоту (вероятность) возникновения риска; размер убытков, т.е. распределение ущерба, а также другие характеристики, которые требуются для дальнейшего анализа. Правильность все последующих решений в многом будет зависеть от того, насколько полная и достоверная информация была собрана во время этих процедур. Поэтому определенные степени доверия к разным источникам информации представляют собой важный аспект.

Количественная оценка рисков: обработка информации

Основной шаг количественной оценки рисков заключается в обработке собранной информации. Этот шаг направлен на поддержку процесса принятия решений по управлению рисками. Для выявления факторов риска и оценки их воздействия могут использоваться различные методы статистической обработки данных. В случае недостаточности качественного анализа для проведения подробной классификации рисков можно применить статистический анализ.

Выделение этапов идентификации и анализа рисков

Существует множество критериев для выделения этапов идентификации и анализа рисков. Один из наиболее распространенных критериев — степень подробности исследования рисков. В соответствии с этим критерием можно выделить следующие этапы:

Осмысление риска

На этом этапе проводится качественный анализ риска, сопровождаемый исследованием структурных характеристик риска, таких как опасность, подверженность риску и уязвимость. Осмысление риска позволяет определить, с чем столкнется управление в дальнейшем и задает границы принятия решений в процессе риск-менеджмента.

Анализ причин возникновения рисков

На этом этапе проводится подробное изучение отдельных рисков, включая анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий. Здесь исследуются причинно-следственные связи между факторами риска, возникновение неблагоприятных событий и появление ущерба.

Комплексный анализ рисков

На этом этапе предполагается изучение всей совокупности рисков в целом, что дает комплексную картину. Комплексный анализ рисков позволяет разрабатывать единую политику по управлению рисками. Кроме того, в рамках этого исследования может проводиться аудит безопасности, т.е. всестороннее изучение экономической деятельности организации, методов принятия решений и используемых технологий с целью выявления и анализа рисков, с которыми может столкнуться организация.

В практике риск-менеджмента конкретных организаций не всегда реализуются все перечисленные этапы. Однако наиболее полный и комплексный вариант включает все три этапа.

Управление хозяйственным риском: идентификация и анализ

Однако нужно учитывать, что, во-первых, далеко не всегда можно количественно просчитать рисковые ситуации и во-вторых, содержание и объем экономической информации в нынешних российских условиях подчас явно недостаточны для определения уровня хозяйственного риска. Не случайно российские бизнесмены нередко говорят о том, что измерение деловых рисков в России − типичная алхимия. Статистики нет, квалифицированных экспертов не найти, поэтому погрешности измерений столь велики, что делают их бесполезными. Вот почему в нашей ситуации особое значение имеет качественная оценка уровня риска. Она требует высоких интуиции, опыта, знаний в области теории предпринимательства.

К этой работе целесообразно привлекать опытных экспертов, консультантов, зарождающиеся в России фирмы маркетингового обслуживания, менеджеров и специалистов успешно хозяйствующих фирм.

Определение целей управления хозяйственным риском

На подготовительном этапе организации управления хозяйственным риском определяются цели этого управления. Основная цель хозяйственного риска, на который сознательно идет предприниматель, − получение дохода (добавочной прибыли).

Однако, для реализации этой главной цели необходимо сформулировать сопутствующие цели:

• Предотвращение определенных видов риска.
• Уменьшение опасности неблагоприятного их воздействия на результаты хозяйственной деятельности.
• Минимизация размеров ущерба от такого воздействия.
• Быстрая ликвидация потерь и т.д.

Идентификация и анализ рисков

На данном этапе важнейшим моментом является идентификация и анализ рисков. Он необходим для понимания специфики изучаемой рисковой ситуации. Под идентификацией и анализом рисков понимается:

• Выявление рисков и их специфики.
• Обусловленная природой и другими характерными чертами рисков.
• Выделение особенностей их реализации.
• Изучение размера экономического ущерба.
• Изучение изменения рисков во времени.
• Изучение степени взаимосвязи между ними.
• Изучение факторов, влияющих на них.

Для идентификации и анализа рисков менеджер должен ответить на ряд вопросов:

1. В чем источники неопределенности и риска в данной конкретной ситуации?
2. С какими ситуациями и негативными последствиями предстоит столкнуться вследствие реализации риска?
3. Из каких источников следует получить информацию?
4. Каким образом можно численно оценить риск?
5. Как различные риски влияют друг на друга?

При этом определяются факторы риска, которые можно классифицировать по категориям и признакам:

• Степень влияния на предпринимательскую деятельность фирмы, в зависимости от вида деятельности и соответствующих ей рисков.
• Источники возникновения рисковых факторов, такие как внешняя среда или качество хозяйствования.

Целесообразно спрогнозировать также время наступления рисковых событий. Прежде всего, необходимо учитывать те из них, которые могут дать значительный эффект (положительный или отрицательный) или характеризуются высокой вероятностью наступления.

Специфика риска и его оценки

Специфика данного этапа связана, прежде всего, с его информационным значением. На этом этапе может быть получена качественная информация о возможности реализации риска и его последствиях, а также даны количественные оценки самого риска, его показателей, величины экономического ущерба и других показателей, необходимых для принятия решений по управлению рисками.

Оценка уровня риска

Ключевой момент подготовительного этапа организации управления хозяйственным риском — оценка его уровня и допустимого предела для фирмы. Для этого проводят качественно-количественную, т.е. комбинированную, оценку хозяйственного риска.

Качественная оценка риска

Качественная оценка призвана определить возможные виды риска, факторы, влияющие на его уровень при осуществлении экономической деятельности. Качественный анализ включает в себя также методологический подход к количественной оценке приемлемого уровня риска. Окончательное решение может быть принято лишь при комплексной его оценке. Однако нужно учитывать, что далеко не всегда можно количественно просчитать рисковые ситуации, а содержание и объем экономической информации в нынешних российских условиях часто недостаточны для определения уровня хозяйственного риска.

Вопрос 1: Риск как вероятностная категория

Экономическая деятельность предприятия – сложный, многофакторный, недетерминированный процесс, где результат (например, величина прибыли), будучи функцией большого числа случайных факторов, является вероятностной величиной.

Это означает, что одной и той же входной величине процесса могут соответствовать разные значения выходной величины (отдачи). Например, одному и тому же значению производительности труда (входной величине) могут соответствовать различные значения прибыли (отдачи).

Одной из важнейших характеристик случайной величины является закон распределения вероятностей ее значений. Считается, что результаты хозяйственной деятельности как случайные величины, подчиняются (хотя бы в первом приближении) нормальному закону распределения (закону Гаусса). Для этого закона плотность вероятности задаётся формулой:

где:

• X — изучаемая случайная величина
• sigma — стандартное отклонение (СКО)

СКО является мерой колеблемости возможного результата (отдачи). За отдачу можно принять, например, доходы, прибыль, дивиденды и т.п.